DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN UNUSUAL MARKET ACTIVITY TERHADAP ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SECURITY RETURN VARIABILITY PERUSAHAAM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2024

Ahmad Bagus Putra Altama, 1022210003 (2026) DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN UNUSUAL MARKET ACTIVITY TERHADAP ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SECURITY RETURN VARIABILITY PERUSAHAAM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2024. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Semen Indonesia.

	Text (COVER) 0. COVER.pdf Download (187kB)
	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (150kB)
	Text (HALAMAN PENGESAHAN) 2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (711kB) | Request a copy
	Text (HALAMAN PERSETUJUAN PUBIKASI) 3. HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB) | Request a copy
	Text (HALAMAN PERNYATAAN ORININALITAS) 4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB) | Request a copy
	Text (LEMBAR HASIL FINAL DETEKSI PLAGIASI) 5. DETEKSI PLAGIASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) 6. ABSTRAK.pdf Download (420kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 7. KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 8. DAFTAR ISI.pdf Download (379kB)
	Text (DAFTAR GAMBAR) 9. DAFTAR GAMBAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR TABEL) 10. DAFTAR TABEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB) | Request a copy
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 11. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (409kB)
	Text (BAB II KAJIAN PUSTAKA) 12. BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) | Request a copy
	Text (BAB III METODOLOGI PENELITIAN) 13. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB) | Request a copy
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) 14. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB) | Request a copy
	Text (BAB V PENUTUP) 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (396kB)
	Text (LAMPIRAN) 17LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB) | Request a copy
	Text (FULL TEXT) 18. SKRIPSI AHMAD BAGUS PUTRA ALTAMA 1022210003.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (FULL TEXT DOC) 19. SKRIPSI AHMAD BAGUS PUTRA ALTAMA 1022210003.docx Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Image (POSTER SKRIPSI) 20. POSTER-AHMAD BAGUS PUTRA ALTAMA (1022210003).png Download (7MB)

Abstract

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan pengumuman Unusual Market Activity (UMA) sebagai bentuk peringatan publik terhadap aktivitas perdagangan saham yang berada di luar kewajaran. Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan Abnormal Return (AR), Trading Volume Activity (TVA), dan Security Return Variability (SRV) pada periode sebelum dan sesudah penerbitan pengumuman UMA pada perusahaan yang tercatat di BEI selama tahun 2024. Kajian ini dilandasi oleh Efficient Market Hypothesis (EMH), Signaling Theory, dan pendekatan Event Study, yang secara bersama-sama menjelaskan mekanisme reaksi pasar terhadap informasi publik. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan event study, dengan data sekunder berupa harga penutupan saham, volume perdagangan, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bersumber dari BEI, Yahoo Finance, dan Investing.com. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling sehingga diperoleh 104 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada AR maupun TVA antara periode sebelum dan sesudah pengumuman UMA. Sebaliknya, ditemukan perbedaan signifikan pada SRV, yang mengindikasikan bahwa pengumuman UMA lebih berpengaruh terhadap persepsi risiko dan volatilitas return saham dibandingkan terhadap perubahan keuntungan abnormal atau aktivitas perdagangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kandungan informasi dalam pengumuman UMA lebih tercermin melalui peningkatan ketidakpastian pasar daripada melalui perubahan harga maupun volume perdagangan saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengumuman UMA memberikan sinyal informasi yang direspons pasar terutama melalui peningkatan volatilitas, bukan melalui perubahan return abnormal atau volume perdagangan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Softfile/KK.26/UISI-01/AK
Uncontrolled Keywords:	Unusual Market Activity, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Security Return Variability, Event Study
Contributors:	Contribution Name Email Thesis advisor Muhammad Akbar, S.E., M.Acc., Ak. Muhammad.akbar@uisi.ac.id
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions:	Department of Accounting
Depositing User:	Ahmad Bagus Putra Altama
Date Deposited:	24 Aug 2026 09:51
Last Modified:	24 Aug 2026 09:51
URI:	https://repository.uisi.ac.id/id/eprint/9008

Actions (login required)

View Item